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Shiller Barclays CAPE® US Sector Value: A Switching Strategy Between Value and Growth

Finding the right timing to switch from a Growth to a Value style (and conversely) in portfolios may be challenging for investors. Not for the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Strategy.

  • 22 mars 2021
Hyperconcentration des indices, le nouveau challenge de la gestion active actions

Comment la domination des « mégas » capitalisations boursières au sein des indices peut réduire la capacité de générer de la surperformance ?

  • 18 décembre 2020
Loomis Sayles Global Equity Opportunities: A Long-term, Best-Ideas Approach

This strategy seeks attractive long-term opportunities through a highly collaborative best-ideas approach grounded in fundamental research.

Getting the Big Picture Right in Multi-Asset Credit Investing

Multi-Asset Credit investing is the process of gaining exposure to a globally diverse mix of credit-focused asset classes and sector exposures in a single portfolio.

  • 25 juin 2020
Les stratégies de couverture contre la volatilité : de la théorie à la pratique

En 2020, les stratégies d’achat de volatilité ont été particulièrement payantes. Mais ce n’est pas aussi simple que d’acheter le VIX.

Gestion dynamique des primes de risque

Exploiter le caractère cyclique des facteurs d’investissement

IA et ESG : une promesse d’innovation pour la finance ?

Peut-on combiner Intelligence Artificielle (IA) et ESG ? Cette question fit l'objet, le 20 novembre dernier, d’un passionnant débat sur l’IA entre deux experts : Dr. Luc Julia et Dr. Carmine de Franco.

  • 7 février 2020
L’investissement value : est-ce différent cette fois ?

Un investisseur value exige traditionnellement une décote importante par rapport à la valeur intrinsèque de l’entreprise. Mais celle-ci ne se réduit plus à la seule valeur comptable de ses actifs corporels.

Markets in Motion: The Return of Trend

Fundamental investors tend to be skeptical of price-based strategies, because they generally believe that markets are efficient. Yet, during certain scenarios, markets move in unexpected directions temporarily exhibiting price momentum.

  • 7 janvier 2020
Quelle problématique pour les assureurs-vie de la zone euro ?

Si ni la structure des actifs des assureurs vie ne change, ni le niveau des taux d'intérêt à long terme, l'attrait de l'assurance vie pour les épargnants peut rapidement diminuer.

  • 16 décembre 2019
Soyez systématique, soyez contrariant

Supprimer tout biais humain dans la gestion des portefeuilles actions peut aider les investisseurs à anticiper les retournements de tendance.

Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy in Value Regimes

In this study, Ossiam has run two conditional models regressions of the Shiller Barclay's CAPE® US Sector Value Strategy over standard factor models and considered the regime-dependend nature of the Value premium.

  • 3 décembre 2019
Sources of Return Dispersion in Alternative Risk Premia

ASG Research has identified eight sources of potential return dispersion across portfolios of risk premia strategies. A simulation analysis shows, returns can quite differ based on few alterations of these sources.

  • 4 septembre 2019
Loomis Sayles - Growth Equity Alpha Thesis 2019

Continuing to Seek Risk-Adjusted Excess Returns.

  • 10 juillet 2019
Crisis or Correction?

Managing Expectations for Managed Futures and Crisis Alpha.

Multi-factor portfolios: A new factor?

Limits of the static approach: Assessing the value added of a multi-factor portfolio from a performance-agnostic point of view.

Buy & Maintain

Understanding Loomis Sayles' Approach for Investment Grade Corporates

  • 17 avril 2019
La gestion passive est une aubaine pour la gestion active

La gestion passive n’est peut-être pas aussi préjudiciable à la gestion active que ce que l’on croit.

Active Share

How passive is your active manager?

  • 12 septembre 2016
Comment évaluer le degré de gestion active d’un portefeuille?

Tous les gérants actifs affichant une active share élevée ne se valent pas.

Actif / passif : un faux débat

Ni active, ni passive, la stratégie Factor Investing constitue une alternative sérieuse à la gestion actions traditionnelle.

  • 1 juillet 2015