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Ossiam, une société affiliée de Natixis Investment Managers spécialisée dans la gestion quantitative, a remporté le prix de l’innovation lors des European ETF Awards de L’Agefi pour sa nouvelle approche de machine learning appliquée à la gestion ESG. La cérémonie a eu lieu le 15 mars 2019 à Paris

L’Agefi a collaboré avec la plateforme d’analyse des ETF TrackInsight pour préparer cet événement et la méthodologie d’évaluation. Ce prix de l’innovation récompense les meilleures gammes de fonds indiciels cotés en Europe pour leur caractère innovant et la valeur que ces innovations apportent aux investisseurs. Deux prix ont été remis : Ossiam s’est imposé dans la catégorie « actions » et Invesco dans la catégorie « obligations ».

Ossiam a développé cette stratégie de machine learning innovante dédiée à la gestion ESG en 2018. Cette stratégie s’appuie sur les toute dernières techniques d’apprentissage automatique (machine learning) pour exclure les entreprises ne respectant pas les politiques d’investissement ESG les plus avancées. Son objectif est de construire un portefeuille de valeurs dont les scores ESG sont meilleurs que ceux de l’indice de référence, qui sont les plus susceptibles de surperformer, qui n’ont aucune activité controversée et qui ont une faible empreinte carbone.

Carmine De Franco, Head of fundamental research chez Ossiam, explique les raisons de ce rapprochement entre machine learning et approche ESG : « Chez Ossiam, nous sommes convaincus qu’il existe un lien entre les facteurs ESG et la performance globale des entreprises. Ce lien reste néanmoins difficile à identifier en raison de sa complexité intrinsèque qui tient à la quantité gigantesque de données à analyser et à leur augmentation extrêmement rapide. »

« On ne peut pas se contenter de classer les entreprises en fonction de leur note ESG et affirmer que la mieux notée enregistrera la meilleure performance financière. Nous avons donc besoin d’outils bien plus puissants capables d’extraire des informations de ces données, ce qui permet de mieux évaluer les points forts et les points faibles de chaque entreprise. »

Pour aller plus loin :

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future.

A propos d’Ossiam
Ossiam est une société de gestion spécialisée qui conçoit des solutions d'investissement répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Elle utilise des stratégies systématiques reposant sur des règles strictes, développées et gérées en interne et mises en œuvre dans des véhicules transparents et liquides comme notamment les exchange-traded funds (ETF). Les fonds d’Ossiam ont également recours à des indices fondamentaux, reposant sur des méthodes de pondération alternatives (approche « smart beta »), couvrant un large éventail de classes d'actifs.

Ossiam
Un affilié de Natixis Investment Managers
Société anonyme au capital de 261 240 €
RCS Paris – 512 855 958
6 place de la Madeleine, 75008 Paris
www.ossiam.com

Natixis Investment Managers
RCS Paris 453 952 681
Capital: €178 251 690
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
www.im.natixis.com

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